Определение и использование среднего направленного индекса (ADX)

Что такое средний индекс направленности (ADX)?

Средний индекс направленности (ADX) — это индикатор технического анализа, используемый некоторыми трейдерами для определения силы тренда.

Тенденция может быть как вверх, так и вниз, и это показывают два сопровождающих индикатора: индикатор отрицательного направления (-DI) и индикатор положительного направления (+ DI). Следовательно, ADX обычно включает три отдельные линии. Они используются, чтобы помочь оценить, следует ли открывать длинную или короткую сделку или вообще следует ли открывать сделку.

Ключевые выводы

  • Разработанный Уэллсом Уайлдером для дневных графиков сырьевых товаров, ADX теперь используется техническими трейдерами на нескольких рынках для оценки силы тренда.
  • ADX использует положительный (+ DI) и отрицательный (-DI) индикатор направления в дополнение к линии тренда.
  • Тренд имеет силу, когда ADX выше 25; Согласно Уайлдеру, тренд слабый или цена не имеет тренда, когда ADX ниже 20.
  • Отсутствие тренда не означает, что цена не движется. Возможно, это не так, но цена также может менять тренд или быть слишком волатильной для определения четкого направления.

Формулы индекса среднего направленности (ADX)

ADX требует последовательности вычислений из-за нескольких линий в индикаторе.

+ DI = (сглаженный + DM ATR) × 100 -DI = (сглаженный -DM ATR) × 100 DX = (∣ + DI — -DI ∣ ∣ + DI + -DI ∣) × 100 ADX = (предыдущий ADX × 13 ) + Текущий ADX 14, где: + DM (Направленное движение) = Текущий высокий — PH PH = Предыдущий высокий -DM = Предыдущий низкий — Текущий низкий сглаженный +/- DM = ∑ t = 1 14 DM — (∑ t = 1 14 DM 14) + CDM CDM = Текущий DM ATR = Средний истинный диапазон begin {align} & text {+ DI} = left ( frac { text {Smoothed + DM}} { text {ATR}} right) times 100 \ & text {-DI} = left ( frac { text {Smoothed -DM}} { text {ATR}} right) times 100 \ & text {DX} = left ( frac { mid text {+ DI} — text {-DI} mid} { mid text {+ DI} + text {-DI} mid} right) times 100 \ & text {ADX} = frac {( text {Prior ADX} times 13) + text {Current ADX}} {14} \ & textbf {где:} \ & text {+ DM ( Направленное движение)} = text {Текущий максимум} — text {PH} \ & text {PH} = text {Предыдущий максимум} \ & text {-DM} = text {Предыдущий минимум} — текст {Текущий минимум} \ & text {Сглаженный +/- DM} = textstyle { sum_ {t = 1} ^ {14 } text {DM} — left ( frac { sum_ {t = 1} ^ {14} text {DM}} {14} right) + text {CDM}} \ & text {CDM } = text {Текущий DM} \ & text {ATR} = text {Средний истинный диапазон} \ end {выровнен} + DI = (ATR Smoothed + DM) × 100-DI = (ATR Smoothed -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100ADX = 14 (предыдущий ADX × 13) + текущий ADX, где: + DM (направленное движение) = текущий высокий-PHPH = Предыдущий высокий DM = Предыдущий низкий уровень тока сглаженный +/- DM = ∑t = 114 DM- (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = Текущий DMATR = Средний истинный диапазон

Расчет индекса среднего направленного движения (ADX)

  1. Рассчитайте + DM, -DM и истинный диапазон (TR) для каждого периода. Обычно используются четырнадцать точек.
  2. + DM = текущий максимум — предыдущий максимум.
  3. -DM = предыдущий минимум — текущий минимум.
  4. Используйте + DM, когда текущий максимум — предыдущий максимум> предыдущий минимум — текущий минимум. Используйте -DM, когда предыдущий минимум — текущий минимум> текущий максимум — предыдущий максимум.
  5. TR является большим из текущего максимума — текущего минимума, текущего максимума — предыдущего закрытия или текущего минимума — предыдущего закрытия.
  6. Сгладьте 14-периодные средние + DM, -DM и TR — формула TR приведена ниже. Вставьте значения -DM и + DM, чтобы вычислить их сглаженные средние.
  7. Первые 14TR = сумма первых 14 показаний TR.
  8. Следующее значение 14TR = первое 14TR — (предыдущее 14TR / 14) + текущее значение TR.
  9. Затем разделите сглаженное значение + DM на сглаженное значение TR, чтобы получить + DI. Умножьте на 100.
  10. Разделите сглаженное значение -DM на сглаженное значение TR, чтобы получить -DI. Умножьте на 100.
  11. Индекс направленного движения (DMI) равен + DI минус -DI, ​​деленный на сумму + DI и -DI (все абсолютные значения). Умножьте на 100.
  12. Чтобы получить ADX, продолжайте вычислять значения DX как минимум для 14 периодов. Затем сгладьте результаты, чтобы получить ADX.
  13. Первый ADX = сумма 14 периодов DX / 14.
  14. После этого ADX = ((предыдущий ADX * 13) + текущий DX) / 14.

О чем вам говорит средний индекс направленности (ADX)?

ADX, индикатор отрицательного направления (-DI) и индикатор положительного направления (+ DI) являются индикаторами импульса. ADX помогает инвесторам определить силу тренда, а -DI и + DI помогают определить направление тренда.

ADX определяет сильный тренд, когда ADX выше 25, и слабый тренд, когда ADX ниже 20. Пересечения линий -DI и + DI можно использовать для генерации торговых сигналов. Например, если линия + DI пересекает линию -DI, ​​а ADX выше 20 или, в идеале, выше 25, то это потенциальный сигнал на покупку. С другой стороны, если -DI пересекает + DI, а ADX выше 20 или 25, то это возможность войти в потенциальную короткую сделку.

Кресты также можно использовать для выхода из текущих сделок. Например, при длинной позиции выходите, когда -DI пересекает + DI. Между тем, когда ADX ниже 20, индикатор сигнализирует о том, что цена не имеет тренда и что это может быть не идеальное время для входа в сделку.

Изображение Сабрины Цзян © 2021

Индекс среднего направленности (ADX) против индикатора Aroon

Индикатор ADX состоит из трех линий, а индикатор Aroon состоит из двух.

Эти два индикатора похожи тем, что у них обоих есть линии, представляющие положительное и отрицательное движение, что помогает определить направление тренда. Показатель / уровень Aroon также помогает определить силу тренда, как и ADX. Однако расчеты разные, поэтому пересечения по каждому из индикаторов будут происходить в разное время.

Ограничения использования индекса среднего направленности (ADX)

Пересечения могут происходить часто, а иногда и слишком часто, что приводит к путанице и потенциально потерянным деньгам в сделках, которые быстро идут в обратном направлении. Они называются ложными сигналами и чаще встречаются, когда значения ADX ниже 25. Тем не менее, иногда ADX достигает значений выше 25, но только временно, а затем разворачивается вместе с ценой.

Как и любой индикатор, ADX следует комбинировать с анализом цен и, возможно, с другими индикаторами, чтобы помочь фильтровать сигналы и контролировать риск.

Поделитесь с друзьями

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM