Определение и использование индикатора Aroon

Что такое индикатор Aroon?

Индикатор Aroon — это технический индикатор, который используется для определения изменений тренда в цене актива, а также силы этого тренда. По сути, индикатор измеряет время между максимумами и время между минимумами в течение определенного периода времени. Идея состоит в том, что при сильных восходящих тенденциях будут регулярно появляться новые максимумы, а при сильных нисходящих тенденциях — новые минимумы. Индикатор сигнализирует, когда это происходит, а когда нет.

Индикатор состоит из линии «Арун вверх», которая измеряет силу восходящего тренда, и линии «Арун вниз», которая измеряет силу нисходящего тренда.

Индикатор Aroon был разработан Тушаром Чандом в 1995 году.

TradingView.

Ключевые выводы

  • Индикатор Arron состоит из двух линий. Линия вверх, которая измеряет количество периодов с момента максимума, и линия вниз, которая измеряет количество периодов с момента минимума.
  • Индикатор обычно применяется к 25 периодам данных, поэтому индикатор показывает, сколько периодов прошло с момента 25-периодного максимума или минимума.
  • Когда Aroon Up находится выше Aroon Down, это указывает на бычье поведение цены.
  • Когда Aroon Down находится выше Aroon Up, это сигнализирует о медвежьем поведении цены.
  • Пересечение двух линий может сигнализировать об изменении тренда. Например, когда Aroon Up пересекает Aroon Down, это может означать, что начинается новый восходящий тренд.
  • Индикатор перемещается между нулем и 100. Показание выше 50 означает, что максимум / минимум (любая линия выше 50) наблюдался в течение последних 12 периодов.
  • Значение ниже 50 означает, что максимум / минимум наблюдался в пределах 13 периодов.

Формулы индикатора Aroon

Aroon Up = 2 5 — Периоды с 25 периода High 2 5 ∗ 1 0 0 Aroon Down = 2 5 — Периоды с 25 периода Low 2 5 ∗ 1 0 0 begin {align} text {Aroon Up} & = frac {25- text {Периоды с 25-периодного максимума}} {25} ast100 \ text {Aroon Down} & = frac {25- text {Периоды с 25-периодного минимума}} {25} ast100 end {выровнено} Aroon UpAroon Down = 2525 — периодов с 25 периодов High ∗ 100 = 2525 — периодов с 25 периодов Low ∗ 100

Как рассчитать индикатор Aroon

Расчет Aroon требует отслеживания максимальных и минимальных цен, как правило, за 25 периодов.

  1. Отслеживайте максимумы и минимумы актива за последние 25 периодов.
  2. Обратите внимание на количество периодов с момента последнего максимума и минимума.
  3. Подставьте эти числа в формулы Up и Down Aroon.

О чем вам говорит индикатор Aroon?

Линии Aroon Up и Aroon Down колеблются от нуля до 100, при этом значения, близкие к 100, указывают на сильный тренд, а значения около нуля указывают на слабый тренд. Чем ниже Aroon Up, тем слабее восходящий тренд и тем сильнее нисходящий, и наоборот. Основное допущение, лежащее в основе этого индикатора, заключается в том, что цена акции будет регулярно закрываться на новых максимумах во время восходящего тренда и регулярно делать новые минимумы при нисходящем тренде.

Индикатор фокусируется на последних 25 периодах, но масштабируется до нуля и 100. Следовательно, значение Aroon Up выше 50 означает, что цена достигла нового максимума за последние 12,5 периодов. Значение около 100 означает, что максимум наблюдался совсем недавно. Те же концепции применимы к Нижнему Аруну. Когда он выше 50, наблюдался минимум в пределах периода 12,5. Значение вниз около 100 означает, что минимум наблюдался совсем недавно.

Кроссоверы могут сигнализировать о точках входа или выхода. Пересечение вверх над Down может быть сигналом к ​​покупке. Пересечение вниз ниже уровня Up может быть сигналом к ​​продаже.

Когда оба индикатора ниже 50, это может сигнализировать о консолидации цены. Новые максимумы или минимумы не создаются. Трейдеры могут следить за прорывами, а также за следующим пересечением Aroon, чтобы сигнализировать, в каком направлении движется цена.

Пример использования индикатора Aroon

На следующем графике показан пример индикатора Aroon и его интерпретация.

Изображение Сабрины Цзян © 2020

На графике выше есть как индикатор Aroon, так и осциллятор, который объединяет обе линии в одно значение от 100 до -100. Пересечение Aroon Up и Aroon Down указывало на разворот тренда. В то время как индекс имел тенденцию к развороту, Aroon Down оставался очень низким, предполагая, что индекс имел бычий уклон. Несмотря на рост справа, индикатор Aroon еще не показал бычьего уклона. Это связано с тем, что цена отскочила так быстро, что не достигла нового максимума за последние 25 периодов (на момент скриншота), несмотря на ралли.

Разница между индикатором Aroon и индексом направленного движения (DMI)

Индикатор Arron похож на Индекс направленного движения (DMI), разработанный Уэллсом Уайлдером. Он также использует линии вверх и вниз, чтобы показать направление тренда. Основное отличие состоит в том, что формулы индикатора Aroon в первую очередь ориентированы на количество времени между максимумами и минимумами. DMI измеряет разницу цен между текущими максимумами / минимумами и предыдущими максимумами / минимумами. Следовательно, основным фактором в DMI является цена, а не время.

Ограничения использования индикатора Aroon

Индикатор Aroon может иногда сигнализировать о хорошем входе или выходе, но в других случаях он может давать плохие или ложные сигналы. Сигнал на покупку или продажу может появиться слишком поздно, после того как уже произошло существенное изменение цены. Это происходит потому, что индикатор смотрит назад и не является прогнозным по своей природе.

Кроссовер может хорошо выглядеть на индикаторе, но это не значит, что цена обязательно сделает большой шаг. Индикатор не учитывает размер движений, он заботится только о количестве дней с момента максимума или минимума. Даже если цена относительно плоская, пересечения будут происходить, поскольку в конечном итоге будет достигнут новый максимум или минимум в течение последних 25 периодов. Трейдерам по-прежнему необходимо использовать анализ цен и, возможно, другие индикаторы, чтобы принимать обоснованные торговые решения. Не рекомендуется полагаться только на один индикатор.

Поделитесь с друзьями

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM