Индекс вооружений (TRIN) Определение и применение

Что такое индекс вооружений (TRIN)?

Индекс вооружений, также называемый индексом краткосрочной торговли (TRIN), представляет собой индикатор технического анализа, который сравнивает количество растущих и падающих акций (коэффициент AD) с увеличением и уменьшением объема (объем AD). Он используется для оценки общего настроения рынка. Ричард У. Армс-младший изобрел его в 1967 году, и он измеряет соотношение между рыночным предложением и спросом. Он служит предсказателем будущих ценовых движений на рынке, в первую очередь, на дневной основе. Он делает это, генерируя уровни перекупленности и перепроданности, которые указывают, когда индекс (и большинство акций в нем) изменит направление.

TradingView.

Ключевые выводы

  • Если объем AD создает более высокий коэффициент, чем коэффициент AD, TRIN будет ниже единицы.
  • Если объем AD имеет более низкий коэффициент, чем коэффициент AD, TRIN будет выше единицы.
  • Значение TRIN ниже единицы обычно сопровождает сильный рост цены, поскольку большой объем растущих акций способствует росту.
  • Значение TRIN выше единицы обычно сопровождает сильное снижение цены, поскольку большой объем падающих бумаг способствует распродаже.
  • Индекс Arms движется против траектории движения индекса. Как обсуждалось выше, при сильном ценовом ралли TRIN переместится на более низкие уровни. Падение индекса приведет к росту TRIN.

Формула индекса вооружений (TRIN):

TRIN = Растущие акции / Снижающиеся запасы Увеличивающийся объем / Уменьшающийся объем где: Растущие запасы = Количество акций, которые выросли, Уменьшающиеся запасы = Количество акций, которые стали ниже. TRIN} = frac { text {Растущие запасы / Снижающиеся запасы}} { text {Растущий объем / Падающий объем}} \ & textbf {где:} \ & begin {Выровненный} text {Продвигающийся Акции} = & text {Количество акций, которые выросли} \ & text {в день} end {выровнены} \ & begin {align} text {Падающие акции} = & text {Количество акций, которые ниже} \ & text {в день} end {выровнены} \ & begin {align} text {Advancing Volume} = & text {Общий объем всех повышающихся } \ & text {акции} end {выровнены} \ & begin {align} text {Уменьшающийся объем} = & text {Общий объем всех падающих} \ & text {акций} конец {выровненный} end {выравниваемый} TRIN = растущий объем / падающий объем Расширяющиеся запасы / падающие запасы где: Растущие запасы = количество акций, которые более высокие падающие акции = количество акций с меньшим объемом продвижения = общий объем всех повышающихся

Как рассчитать индекс вооружений (TRIN)

TRIN присутствует во многих графических приложениях. Чтобы рассчитать вручную, выполните следующие действия.

  1. Через определенные промежутки времени, например каждые пять минут или ежедневно (или любой другой выбранный интервал), найдите отношение AD, разделив количество растущих акций на количество падающих акций.
  2. Разделите общий объем продвижения на общий объем снижения, чтобы получить объем AD.
  3. Разделите соотношение AD на объем AD.
  4. Запишите результат и нанесите на график.
  5. Повторите расчет на следующем выбранном временном интервале.
  6. Соедините несколько точек данных, чтобы сформировать график и посмотреть, как TRIN перемещается во времени.

О чем вам говорит индекс вооружений (TRIN)?

Индекс Arms стремится предоставить более динамичное объяснение общих движений совокупной стоимости фондовых бирж, таких как NYSE или NASDAQ, путем анализа силы и широты этих движений.

Значение индекса 1,0 указывает на то, что отношение объема AD равно соотношению AD. Говорят, что рынок находится в нейтральном состоянии, когда индекс равен 1.0, так как повышающий объем равномерно распределяется по продвигающимся выпускам, а пониженный объем равномерно распределяется по снижающимся выпускам.

Многие аналитики считают, что индекс Arms Index дает бычий сигнал, когда он меньше 1,0, поскольку средний объем акций выше, чем средний объем акций вниз. Фактически, некоторые аналитики обнаружили, что долгосрочное равновесие для индекса ниже 1,0, что потенциально подтверждает наличие бычьего уклона на фондовом рынке.

С другой стороны, значение выше 1,0 обычно рассматривается как медвежий сигнал, поскольку средний объем падающей акции больше, чем средний рост акции.

Чем дальше значение индекса вооружений от 1,00, тем больше разница между покупкой и продажей в этот день. Значение, превышающее 3,00, указывает на перепроданность рынка, и это медвежье настроение слишком драматично. Это может означать, что приближается разворот цен / индекса вверх.

И наоборот, значение TRIN, которое опускается ниже 0,50, может указывать на перекупленность рынка и рост бычьих настроений.

Трейдеры смотрят не только на значение индикатора, но и на то, как он меняется в течение дня. Они ищут крайности в значении индекса как признаки того, что рынок может вскоре изменить направление.

Разница между индексом вооружений (TRIN) и индексом тиков (TICK)

TRIN сравнивает количество растущих и падающих акций с объемом как растущих, так и падающих акций. Индекс Tick сравнивает количество акций, делающих скачок вверх, с количеством акций, делающих спад. Тиковый индекс используется для измерения внутридневных настроений. Тиковый индекс не учитывает объем, но экстремальные значения по-прежнему сигнализируют о потенциально перекупленности или перепроданности.

Ограничения использования индекса вооружений (TRIN)

Индекс Arms Index имеет несколько математических особенностей, о которых трейдеры и инвесторы должны помнить при его использовании. Поскольку индекс подчеркивает объем, неточности возникают, когда объем продвигаемых выпусков не такой большой, как ожидалось. Это может быть не типичная ситуация, но такая ситуация может возникнуть и потенциально может сделать индикатор ненадежным.

Вот два примера случаев, когда могут возникнуть проблемы:

  • Предположим, что наступает очень бычий день, когда количество растущих выпусков вдвое больше, чем падающих, и вдвое больше растущих объемов, чем падающих. Несмотря на очень бычью торговлю, Arms Index даст только нейтральное значение (2/1) / (2/1) = 1.0, что говорит о том, что показания индекса могут быть не совсем точными.
  • Предположим, что имеет место еще один бычий сценарий, когда количество растущих выпусков в три раза больше, чем падающих, и вдвое больше растущих объемов, чем падающих объемов. В этом случае индекс вооружений фактически даст медвежьи (3/1) / (2/1) = 1,5 значения, что снова указывает на неточность.

Одним из способов решения этой проблемы было бы разделение двух компонентов индикатора на проблемы и объем вместо использования их в одном уравнении. Например, продвигающиеся выпуски, разделенные на падающие, могут показывать одну тенденцию, в то время как увеличение объема над снижающимся объемом может показывать отдельную тенденцию. Эти соотношения называются соотношением роста / падения и соотношением роста / падения, соответственно. И то, и другое можно сравнить, чтобы рассказать правду о рынке.

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM